Le palais abrite l'une des plus grandes et des plus impressionnantes collections d'armes et d'armures au monde. Les visiteur·euse·s peuvent s'émerveiller devant des armures, des armes et des épées d'apparat datant de plusieurs siècles. Celles-ci donnent un aperçu de l'histoire militaire et des traditions royales de l'Espagne.