Palatset byggdes ursprungligen av Muhammad I Umayyad Emir av Cordoba, och han använde det som en utpost under sin regeringstid. Så småningom förnyade kung Henry III den genom att lägga till torn eftersom den också användes för defensiva aktiviteter. Senare använde hans son palatset som sin kungliga residens. När Filip II kom till makten gjorde han Madrid till Spaniens huvudstad och bestämde sig för att renovera hela Palatset.











