Palatul a fost construit inițial de către Muhammad I Emirul Omeyyad din Cordoba, care l-a folosit ca avanpost în timpul domniei sale. În cele din urmă, regele Henric al III-lea l-a modernizat prin adăugarea de turnuri, deoarece a fost folosit și pentru activități defensive. Mai târziu, fiul său a folosit palatul ca reședință regală. După venirea lui Filip al II-lea, acesta a făcut din Madrid capitala Spaniei și a decis să renoveze întregul Palat.











